Epchan Forex Handel

Nichtlineare Handelsstrategien habe ich seit langem zu linearen Strategien aufgrund ihrer Einfachheit und relativen Immunität zur Überfüllung. Sie können ganz leicht verwendet werden, um von der Mittelreversion zu profitieren. Allerdings gibt es ein ernstes Problem: Sie sind ziemlich zerbrechlich. D. h. anfällig für Schwanzrisiken Wenn wir von den Mittelwerdenstrategien zu den Impulsstrategien übergehen, stellen wir sofort eine Nichtlinearität ein (Stop-Verluste), aber gleichzeitig bestimmte Schwanzrisiken (außer in Zeiten, in denen die Märkte geschlossen sind). Aber wenn wir Anti-Zerbrechlichkeit genießen wollen und sowieso Nichtlinearitäten einführen wollen, können wir auch voll-monty gehen und Optionen-Strategien betrachten. (Es ist keine Überraschung, dass Taleb ein Options-Trader war.) Es ist leicht zu sehen, dass Optionsstrategien nichtlinear sind, da Optionsauszahlungskurven (Wert einer Option als Funktion des zugrunde liegenden Aktienkurses) eindeutig nichtlinear sind. Ich persönlich habe es gewagt, sie zu handeln, weil sie alle so kompliziert erscheinen, und ich verabscheue die Komplexität. Aber vor kurzem empfahl mir ein Leser ein kleines Buch: Jeff Augens Day Trading Optionen, wo die Black-Scholes-Gleichung (und in der Tat eine Gleichung) ist gnädig abwesend aus der gesamten Abhandlung. Gleichzeitig ist es mit qualitativen Ideen überfüllt. Unter den saftigen Bits: 1) Wir können Verzerrungen in der 2D-impliziten Volatilitätsoberfläche finden (implizite Volatilität als z-Achse, Verfallmonate als x und Streikpreise als y), was bedeutet, dass sie auf Glätte zurückgehen und damit Arbitrage-Chancen darstellen. Diese Verzerrungen sind sowohl für Aktien - als auch Aktienindexoptionen vorhanden. 2) Optionen sind intraday und überteuert über Nacht: daher ist es oft eine gute Idee, sie auf dem Markt zu kaufen und sie am Markt zu verkaufen (außer an einigen besonderen Tagen siehe 4 unten). In der Tat gibt es bestimmte Tage der Woche, wo diese Verzerrung die drastischste und damit günstig für diese Strategie ist. 3) Bestimmte Bargeldinstrumente haben ungewöhnlich hohe Kurtosis, aber ihre entsprechenden Optionspreise untermauern diese Schwellenrisiken konsequent. So können Strukturen wie erwürgt oder Backspreads oft rentabel sein, ohne irgendwelche Linksschwankungen zu verursachen. 4) Wenn es ein langes Wochenende vor dem Verfalltag gibt (z. B. Osterwochenende), wird der Zeitabfall des Optionswertes über 3 Tage in einem Intraday-Rückgang am letzten Handelstag vor dem Wochenende komprimiert. Jetzt, als quantitative Händler, haben wir keine Notwendigkeit, sein Wort auf irgendwelche dieser Behauptungen zu nehmen. Also, weiter zum Backtesting (Für diejenigen, die durch den Mangel an erschwinglichen historischen Intraday-Optionen Daten gestört werden können, empfehle ich Nanex.) Es gibt noch 2 Slots in meinem Online Mean Reversion Strategies Workshop im Mai. Der Workshop wird live über Adobe Connect durchgeführt und ist auf insgesamt 4 Teilnehmer beschränkt. Ein Teil des Workshops konzentriert sich darauf, wie man vermeiden kann, verletzt zu werden, wenn ein Paar oder ein Portfolio von Instrumenten aufhören zu kointegrieren. Ein wundervoller posten, wie üblich. Ich habe immer weg von Optionen aus dem gleichen Grund, die Komplexität, aber ich denke, es gibt mehr Möglichkeiten an Orten, die nicht so überfüllt sind, wie einfachere Instrumente sind. Gerade gestern habe ich einen Artikel über Jonathan Kinlay39s Blog gelesen, wie er in der Lage ist, die SampP-Volatilität täglich mit über 60 korrekten Zeichenwahrscheinlichkeiten mit einem einfachen GARCH-ähnlichen Framework vorhersagen zu können. Zeig mir jemanden, der den Untergebenen so gut vorhersagen kann. Ich denke, Optionen sind eigentlich sehr einfach, der Unterschied ist, gibt es mehr Strategien Zitat der Box-Karte als andere handdables. Die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit von Winlose ist sehr einfach, obwohl es schwierig sein kann, die Ablaufdaten zu entscheiden (zu früh und der Preis kann sich nicht genug bewegen). Einige Spiele sind grundsätzlich sucker Wetten. Winzige Chance, große Geld zu gewinnen, während andere Spiele kaum bekommen Sie breakeven. I39ve hatte den besten Erfolg mit Richtungsstrategie - Blick auf Volatilität und ob Aktienkurs bei Rallye oder Fade überanstrengt. Es braucht viel Übung, denn das größte Problem ist das Timing. Ich denke, Black-Scholes ist veraltet, und obwohl es beliebt ist, gibt es viel genauere Preismodelle, die besser auf Schwanzrisiken setzen. Ich benutze das trinomiale Preismodell, aber es gibt auch Excel - und Matlab-Dateien für andere Modelle (ich habe gehört, dass das adaptive Mesh gut ist). Global-Derivate haben einen Haufen. Abgesehen vom Timing ist meine größte Beschwerde Provisionen. Im Allgemeinen sind die Gebühren höher als jede andere Sicherheit I39ve gehandelt. Wenn ich größerer Trader war (d. H. Mehr als 1 Vertrag eine Seite), würde dies wahrscheinlich nicht so eine große Sache sein, da Sie Massenrabatt erhalten. Aber für kleinere Händler ist es ein Mörder. Sie können die Spread-Indizes (risikolos), aber die Provisionen sind zu hoch, um die Vorteile zu nutzen, wenn Sie viele Verträge handeln. Jemand mit Bodenzugang könnte leicht ein Bündel machen. Und wenn du Makler mit guter API bekommst, würde es nicht viel Mühe machen, die automatisierte Optionsstrategie zu kodieren. Wenn ich hsi Zukunft zu handeln, kann ich den hsi-Index zu backtest verwenden Da der Index fortgesetzt wird, während die aktivste Zukunft immer die aktuelle Monats-Zukunft ist und es immer am Ende eines jeden Monats abläuft, also ist es sehr schwer zu Backtest es Ich weiß, ich kann irgendwie berechnen und verbinden die Futures Monat für Monat, aber wäre es vernünftig, wenn nur mit dem Index zu backtest Meine Strategie wird Tage oder Wochen halten, aber nicht Tag Handel Art. Meine Strategie ist nur für hsi Zukunft, also ich backtest es mit hsihsi Zukunftsdaten. Wenn ich mit einer guten Sharpe-Ratio und besser als normaler Benchmark kommen kann, gibt es einen guten Weg, um zu zeigen, dass es nicht wegen zufälliger und Glücks ist, aber die Strategie hat wirklich eine Vorhersagefähigkeit Hi HK, Du kannst den HSI-Index backtest Eine grobe Vorstellung von Ihrer Strategie39s Rentabilität, aber ich würde kein echtes Geld damit handeln, es sei denn, ich habe es mit Futures-Daten zurückgesendet. Der beste Weg, um Daten Snooping Bias zu erkennen ist zu forward-testpaper Handel Ihre Strategie für ein paar Monate. Nicht ein großer Fan von Taleb. Ich weiß nicht, warum diese fragileanti-zerbrechliche verbiage so weit in der Handelswelt gefangen zu sein scheint. Es gibt eine ganz feine, vorbestehende Art, über diese Konzepte zu sprechen: Schräg und Kurtosis. Man kann genauso gut darüber sprechen, ob eine Strategie positiv negativ verzerrte Renditen oder Fettdosen hat. Darüber hinaus passen diese Konzepte in einen bereits sehr gut begründeten und rigorosen Rahmen der (Co-) Momente einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Im Gegensatz dazu, wenn Sie tatsächlich schauen, wie Taleb versucht, mathematisch definieren quotfragilityquot you39ll finden Sie eine inkohärente, widersprüchliche und sehr unrigorous Chaos. Trotz dem Versuch, sich als irgendeine Art von revolutionärem Denken in der Welt der mathematischen Statistiken zu präsentieren, hört niemand auf ihn auf. Vielen Dank. Hochfrequenz-Handel wurde mehr als die Hälfte des Transaktionsvolumens in US-Markt, macht es es viel schwieriger für Nicht-HFT-Geschwindigkeit Händler, Geld zu verdienen, weil HFT kann zerstören eine Menge von zertifiziert, um workquot vorhersagbare Faktoren Genau wie einfache Trend folgt Mai funktioniert in Wie vor 25 Jahren, aber es funktioniert nicht in diesem Jahrzehnt. Natürlich kannst du Bollinger Bands für FX mittlere Reversion Strategien verwenden, aber du musst herausfinden, ob du Geld davon gewinnen kannst oder nicht. Wir können jede Strategie verwenden, die wir handeln wollen, die Frage ist nur, können Sie ständig Geld von ihm machen. Im Durchschnitt habe ich das auf einem anderen Thread gepostet, epchan. blogspot201001d. G-in-work. html Ich dachte, es lohnt sich, wieder zu schreiben, da ich denke, das Ergebnis ist ziemlich wichtig, ich weiß, dass ich auf diesem Forum gesagt habe, dass ich der Meinung war, dass die Mittelung in einer positiven Auswirkung auf die Erwartung sein könnte, aber dieses Argument macht einen ziemlich überzeugenden Fall Ich war falsch lohnt sich sowieso Das Brechen einer Welle kann das ganze Meer nicht erklären. Joined Apr 2007 Status: (lateinisch: stat363s), Rang, Staat 3,178 Beiträge Ich habe diese auf einem anderen Thread, epchan. blogspot201001d. G-in-work. html Ich dachte, es lohnt sich, wieder zu schreiben, da ich denke, das Ergebnis ist ziemlich wichtig, ich weiß, dass ich auf diesem Forum gesagt habe, dass ich der Meinung war, dass die Mittelung in einer positiven Auswirkung auf die Erwartung sein könnte, aber dieses Argument macht einen ziemlich überzeugenden Fall Ich war falsch lohnt sich sowieso Mathematisch theres kein Ersatz für die Eingabe Ihrer vollen Position an Punkt quotaquot und verlassen am Punkt quotbquot. Aber durchschnittlich ist mehr über die Kontrolle des Risikos als Punkte quotaquot amp quotbquot sind nicht sicher. Joined Sep 2007 Status: Mitglied 323 Beiträge Ja, es ist wahr, dass wenn Sie wissen, wann der Preis unten schlagen wird und wo es spitzen wird, kann nichts mit der Leistung der Kommissionierung Tops und Böden vergleichen. Aber in der realen Welt weißt du nicht, ob 2 der Boden ist. Sie wissen nicht, ob 1 der Boden ist. Und du weißt nicht, ob der Preis jemals wieder auf 3 zurückgehen wird. Der Preis könnte auf 0,50 fallen, dann bei 1,75 aussteigen, wenn die Firma Konkurs erklärt und anschließend ist deine Position 0. So mittelschätzt man nichts mit zunehmendem Gewinn und allem zu tun Mit Risikomanagement umgehen Es ist wie ich auf den Leverage-Thread hier bei FF hingewiesen - an einem Punkt wurde ich bei 50: 1 auf EURUSD Shorts geheilt. Ich war auch eine riesige kurze Welle, die ich gemittelt hatte in und geschlossen mit einem 60 Gewinn. Ich wäre ein Idiot gewesen, eine 50: 1-Position an einem beliebigen Punkt in diesem Tropfen zu nehmen (ich weiß das, weil ich versuchte, diese kurze Position mehrmals wieder einzugeben und ein bisschen von diesem Gewinn als Ergebnis verloren zu haben). Allerdings, im Mittelpunkt, lassen Sie mich eine sehr große, sehr Pip Positive Position zu bauen. Ich habe das auf einem anderen Thread gepostet, epchan. blogspot201001d. G-in-work. html Ich dachte, es lohnt sich, wieder zu schreiben, da ich glaube, dass das Ergebnis ziemlich wichtig ist, ich weiß, dass ich auf diesem Forum gesagt habe, dass ich der Meinung war, dass die Mittelung in einer positiven Auswirkung auf die Erwartung sein könnte, aber dieses Argument macht einen ziemlich überzeugenden Fall Ich war falsch Worth a read anyway. Momentum Strategien in Futures und Forex Ich habe schon lange gefunden, dass es einfacher ist, gute (dh hohe Sharpe Ratio) Mittel-Rückkehr-Strategien als gute Impulsstrategien zu finden. Teilweise ist das, weil ich hauptsächlich ein Aktienhändler anstelle eines Futurescurrencies Traders war, und einzelne Bestände bedeuten - die meiste Zeit zurückzukehren. Es gibt Ausnahmen, wie zB nach besonderen Firmenveranstaltungen wie Gewinnmitteilungen, und ich habe Impulsstrategien auf der Grundlage dieser Ereignisse getestet. Aber der Erfolg selbst dieser ereignisgesteuerten Strategien ist uneben gewesen, zumal sich mehr Händler auf sie aufmerksam machen. Nun, da ich mich mehr auf den Handel von Futures und Währungen konzentriere, bin ich allmählich in die Welt der Impulsinvestitionen eingeführt worden. Es gibt ein gutes Buch in diesem Bereich, das es verdient, besser bekannt zu sein: Joe Duffys Der ultimative Trading Robot. Das ist ein fast Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau von Futures-Trending-Strategien, die allein auf die Preise angewiesen sind. Ein weiteres Beispiel wäre die London Breakout-Strategie, die von unserem Leser Bernd in den Kommentaren hier erwähnt wurde. Nach dem Studium dieser Beispiele erkannte ich, warum meine bisherige, eher flüchtige Suche nach Impulsstrategien in den Futures - und Devisenmärkten umsonst gewesen war: Die Übernachtungslücke in diesen Märkten scheint kritisch zu sein. Für Futures ist die Übernachtungslücke offensichtlich, aber im Fall der London Breakout-Strategie hat der Trader beispielsweise die Aufgabe, für sich selbst zu definieren, was die optimalen Schließ - und Öffnungszeiten sind, um die Lücke zu berechnen. Intraday-Trend ohne Overnight-Ausbruch scheint nicht anhaltend genug, um profitabel gehandelt zu werden. Ich frage mich auch, ob es einen eleganteren (d. h. mathematischen) Weg gibt, solche Ausbruchphänomene zu quantifizieren, ohne die traditionellen technischen Indikatoren zu verwenden. Wenn Sie von Ideen für gute Impulsstrategien wissen, sind Sie herzlich willkommen zu teilen und diskutieren sie hier 68 Kommentare: Ich vertraue in der Regel Ihrem Buch Reccommendations, aber eine schnelle Google-Suche auf dieser sieht zweifelhaft aus. Forderungen von 1000 annualisierten Renditen, etc. Sind Sie sicher über diese, die ich lieber Asset-Klassen Entscheidungen von Impuls auf der Sub-Asset-Klasse Ebene zu trennen. Zum Beispiel könnte eine zyklische Industrie stark wegen der hohen Beta-Rallye sammeln, wenn der Markt sammelt. Nehmen Sie die idiosynkratischen Rückkehr, berechnen Sie die 2-12 Monate Rückkehr (ersten Monat neigt dazu, einige mittlere Reversion), Skala, die durch die idiosynkratische Volatilität. Einmal wöchentlich (sie haben sich nicht so häufig verändert wie deine traditionellen Signale), konvertiert diese in eine Z-Punktzahl, die in einem anderen Teil des View-Bauvorgangs verwendet werden kann oder ein Portfolio der Top 25, Bottom 25 und Middle 50 bildet Und verfolgen die Leistung. Sie können dies in jeder Asset-Klasse oder über alle Asset-Klassen zu tun. Sie können auch einige Ansichten auf einer Asset-Klasse Ebene mit einem ähnlichen Ansatz. Der Trick ist dann Methoden, um zusammen zu kombinieren (Black-LittermanEntropy Pooling). Sobald Sie eine Methode haben, um unterschiedliche Arten von Ansichten zusammen zu kombinieren, können Sie leicht Mittelwert-Reversion und Impulsstrategien in ein Portfolio integrieren. Bei SensoBeat (sensobeat) gehen wir davon aus, dass es einen Briefumschlag für Nachrichten gibt, und wir versuchen, diesen Impuls zu verfolgen (Aktienquotzzot). Wir machen es nur für Aktien, können aber auch an andere Felder angepasst werden, solange sie ein quotbuzzquot haben können. Wir dachten daran, es für den Algo-Trading zu nutzen, was für Sie wichtiger ist, aber es ist vollautomatisch ein großes Problem. Z. B. Das Gefühl einer Nachricht ist positiv, aber wenn es die Erwartungen vermisst, ist der Effekt negativ. Wir haben beschlossen, für ein entscheidungshilfendes Tool zu gehen, dass der Händler die endgültige Entscheidung trifft. Wäre interessant zu hören, was professionelle Algo-Händler an die Idee Anon denken, wie ich in meinem Buch erwähnt habe, finde ich selten eine veröffentlichte Strategie, die so rentabel ist. Oft ist es gewohnt, bis zum Backtesting zu stehen, ganz zu schweigen von Live-Trading. Also habe ich zu viel Gewicht auf die 1000 behauptet. Der wichtige Take-away aus dem Buch sind einige Techniken, die ich vorher nicht kennen kann, worüber ich mich ändern und verbessern kann. Ernie John, Vielen Dank für Ihre Idee. Tatsächlich erinnert dies mich an eine ganze Klasse von Impulsstrategien, die ich gelesen habe: Grundsätzlich ein langes Portfolio, das auf einigen einfachen Ranking-Kriterien basiert, wie die verzögerten Renditen, wie Sie vorgeschlagen haben. Anscheinend funktioniert das nicht nur in Aktien, sondern auch bei Rohstoff-Futures. (Google das Papier von Joelle Miffre und Georgios Rallis genannt quotMomentum in Commodity Futures Marketsquot). Das Problem für mich (aber nicht unbedingt für Pensionsfonds) ist, dass die Haltedauer zu lang ist und die Rückkehr vergleichsweise niedrig ist. Die lange Haltedauer bedeutet zwangsläufig, dass das Portfolio eine Zwischenvolatilität erleidet und damit die Sharpe-Ratio unterdrückt. Was ist nicht zu sagen, dass Ihr Vorschlag unbedingt dieses Problem hat. Ernie Guy, Vielen Dank für die Teilung Ihres Produktes bei uns. In diesem Zusammenhang sollte ich erwähnen, dass das Unternehmen Ravenpack hat eine ähnliche News-Stimmung Indikator, die ich glaube, kann für algorithmischen Handel verwendet werden, und Ravenpack39s Indikatoren können in Alphacet Discovery39s Plattform integriert werden. Auch wenn man sich für Neuigkeiten aus dem Internet interessiert, aber nicht unbedingt aus finanziellen Neuigkeiten, bietet das Unternehmen Recorded Future auch ähnliche Stimmungsdaten über eine API an, die für den algorithmischen Handel geeignet ist. Ernie, Danke, dass du mich auf Ravenpack hingewiesen hast. Sie tun Stimmungsanalyse, die ein paar andere Unternehmen auch tun (thestocksonar, sentigo). Sie alle versuchen zu entscheiden, ob eine Nachricht positiv ist oder nicht. SensoBeat versucht, eine andere Frage zu beantworten: Wie viel hat sich die Nachricht verteilt (in Echtzeit) Soweit wir wissen, ist diese Information für Händler nicht verfügbar. 2 ähnliche Artikel aus 2 verschiedenen Firmen können sehr unterschiedliche Spread und damit unterschiedliche Auswirkungen auf die Aktie haben. Wenn der Trader eine Nachricht aus seinem Lieblings-Feed liest, weiß er nicht, ob diese Nachricht nun anfängt zu verbreiten, ist es schon Quell-overquot das Internet und so weiter. Gtgt quotI würde vermeiden, in Positionen von Aktien, die angekündigt haben oder erwartet werden, um Verdienste für Mittel-Rückkehr-Strategien bekannt zu geben. Ich habe das Ergebnis vermieden. Aber meine Vermutung wäre, dass es dort immer noch positive Erwartung gibt. Nur viel mehr volatilität Ich hatte eine harte Zeit, Einkommensdaten für einen groß genug Datensatz zu bekommen, um das tatsächlich zu testen - waren Sie in der Lage, diesen Free Trade die Chancen zu testen. Komplettes statistisches Zentrum für saisonale und statistische Muster für Dow, SP, Nasdaq, Dax. Suchen Sie Ihre besten Handelsmuster, die Monat, Tag des Monats, Ablaufwochen, Mondphase, Präsidentschaftszyklus, Politik usw. wählen. Zusätzliche Werkzeuge: 1) Was wenn. (Rückkehr n Tage nach, wenn Änderung ist.) 2) Erstaunliche und rentable Intraday-Statistiken. 3) Tagesvorhersage für Dax und Nasdaq. Versuchen Sie es und profitieren Sie. Microbolsa. blogspotpmicro-pautas-nuevo. html Kommentare und Anregungen sind willkommen. Mark, Hast du von PEAD gehört: Post Earnings Ankündigung Drift Research zeigt an, dass der Preis nicht bedeuten wird - nach Gewinnmitteilung zurückzukehren. Ich habe solche Situationen durch Web-Scrapping von Daten aus dem Ergebnis zurückgehalten. Danke für deine Antworten, Ernie. Wenn es darum geht, PEAD und bedeuten Reversion-Tests mit Einnahmen geschabten Daten, was war a) die durchschnittliche Haltezeit für Ihre Strategie b) und wie viele Tage vor oder nach dem Einkommen würde ausgeschlossen werden Die meisten der PEAD Forschung las ich über Gespräche über eine Drift dauerhaft 3-12 Monate, während meine mittlere Reversion Swing Trades dauert länger als 4 Tage. Eine ähnliche Frage zu mir wurde in Ihrem Blog auf epchan. blogspot200707more-on-news-driven-trading. html von quotvivkrishquot Mark, ich can39t offenbaren Ihnen die genaue Haltedauer meiner Strategie, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Zeitskala Ist ganz ähnlich wie Ihre Mittel-Rückkehr-Strategien. PEAD Impuls kann nicht mehr als 3 Monate dauern, da gibt es eine Gewinnmitteilung alle 3 Monate, die einen neuen Trend auslösen wird. Ernie, ich finde, dass profitable Impulshandelsstrategien für Portfolios von Futures, sind nicht unmöglich schwer zu finden. In der Regel haben sie eine durchschnittliche Gewinner Handel Haltezeit von 25-100 Tagen und eine durchschnittliche verlieren Handel halten Zeit von 5-25 Tage. (Weil sie die Verlierer schneiden und die Sieger rennen lassen.) Auch das modellierte dreifach gleitende Durchschnittssystem ist auch bei strafbar großen Provisionen und Schlupf, wenn es auf einem diversifizierten Portfolio von 50 Futures-Märkten getestet wird, solide rentabel. (Achten Sie darauf, ein weltweit diversifiziertes Portfolio zu verwenden, um mehr von diesem Free-Lunch-Noncorrelation zu bekommen). Anpassen von Parametern, um gt75 Tage halten Zeiten für gewinnende Trades, voila: Gewinne. Ein weiteres einfaches und profitables Impuls-System für Futures erscheint auf der Website von Ed Seykota39s. Er nennt es quotSupport und Resistancequot aber es ist eigentlich ein klassisches Breakout-System: geh lange, wenn der Preis durchbricht (über) Widerstand, etc. bit. lye5tTRo Mit welcher Art von Kapital hast du es möglich gefunden Starten Sie Trading Trading (Day Trading) für ein Leben Mit einigen upfront Kapital benötigt nur in der Lage sein, Tag-Handel in den meisten Börsen und viele Macho Hedge-Fonds glücklich mit 4 über 3-Monats-LIBOR in diesen Tagen (erwähnen es als Indikator für eine ehrgeizige noch möglicherweise realistisch der Leistungserwartung - beachten Sie: LIBOR ist auch in diesen Tagen ziemlich niedrig), realistisch denkst du, es ist eine schlechte Zeit und fundamental anders als die Zeit, die du dein eigenes Geschäft eingerichtet hast. Würdest du über ein Minimum von 100-150k reden, Ich legte mich in die Schuhe eines neuen Händlers mit nicht so viel Kapital und nicht viel Erfahrung, lassen Sie sich sagen, 10 oder 20k, nur versuchen, eine schöne Rückkehr auf seine Ersparnisse zu bekommen, nicht ein Leben aus dem Handel Der Trader findet ein Modell Das ist rentabel, er hat nicht die Ressourcen, um sein System mit matlab zu automatisieren (muss dafür bezahlen, dass es in der Lage ist, mit der Broker-Plattform zu interagieren) Der Trader wird seine Tätigkeit in Forex entwickeln, zum Beispiel wegen der besseren Bedingungen Nutzt ihr Kapital (eine 20 unverdiente Rückkehr in Forex --gt 40, wenn die Hebelwirkung 1: 2 ist, was eine ganz konservative Hebelwirkung ist. ) Was wäre die beste Wahl für diesen Händler, um die Strategien zu backtest Wenn diese Person Teilzeit handelt und tut es in der 4-Stunden-Zeit zum Beispiel, wird es wahrscheinlich sein, hohe Sharpe-Verhältnisse zu erreichen oder ist das nur umgekehrt korreliert mit dem Zeitrahmen, den ich frage Darüber, weil, wenn Sie 500k oder 1Million oder mehr haben, kann es rentabel sein, 10 oder 15k in die Automatisierung Ihrer Operationen zu investieren, noch mehr, aber wenn Sie ein 20k Händler sind, würde das nur Ihr Kapital abtropfen lassen. Vielen Dank im Voraus Ernst Hallo M Chan, ich habe Trading-Strategien für nahe an nahen Daten für etwa ein Jahr und ich suche, um mit dem Trading intraday (1 Stunde Bars) zu beginnen. Kennen Sie ein Buch, wo ich die Grundlagen der Technik finden könnte. Zum Beispiel, was sind die Schlupfannahmen Welche Art von Auftragsabwicklung sollte ich für Backtest verwenden (Handel auf dem nächsten Baröffnungspreis, VWAP) etc. Vielen Dank im Voraus. Ich gehe davon aus, dass, wenn Sie sagten, es in 4 Stunden Zeitrahmen, Sie bedeuten, diese Händler Forschung und senden Sie in einer Bestellung mit diesem 4 Stunden Nicht, dass der Trader führen viele Trades innerhalb dieser 4 Stunden Wenn ja, dann kann der Trader Excel oder ein Standard-FX-Automatisierungsprogramm wie Metatrader, um die Strategie zu automatisieren. In der Tat, wenn der Trader ist gut bei der Programmierung aber kurz von Bargeld, kann sie R stattdessen verwenden. Hallo Anon, Eigentlich kannst du einfach nur waschen, welche Sortiertypen die besten Backtest-Ergebnisse produzieren werden. Wie für Schlupf ist es gleich halb der Bid-Ask-Spread, vorausgesetzt, dass Ihre Bestellgröße nicht größer ist als die typische Bidask-Größe. Es gibt viele Studien über die Rentabilität des Paarhandels für stocksetfs aber nicht für FX. Haben Sie irgendwelche Verweise auf Papiere, die solche Studien für FX Paar Handel durchgeführt haben Es scheint, Paar Trading mit stocksetf scheint mehr geradlinig als FX, in Bezug auf Position Dimensionierung. Sagen wir, dass wir ein cointegriertes FX-Paar mit verschiedenen Basiswährungen, AUD. CAD und NZD. JPY finden. Wenn wir riskieren wollen, sagen wir nur USD10000 auf jedem longshort Bein, wie viele Lose sollten wir für jedes Bein bekommen Hoffnung, um Ihren Rat auf diesem zu erhalten. Tks Hi Adrian, Wenn NZD. USD0.75, dann US10.000 entspricht 13.333 Einheiten von NZD. JPY. Sie müssen beide Seiten des Paares zu USD zuerst umwandeln, bevor sie sie durch die üblichen Paarhandelsstrategien laufen lassen. Anstatt, Papiere auf FX-Paarenhandel zu lesen, empfehle ich, oben auf grundlegendem FX Handel zu lesen. Für z. B. Lernmaterialien für die FINRA Series 34 Prüfung bei thectr. Zuerst danke für die Herstellung eines sehr informativen Blogs. I39m kämpfen ein bisschen mit, wie man cointegrierte Paare und Drillinge in Futures zu finden, aber you39re letzten Kommentar re: Notwendige zuerst zu konvertieren, um Wert in Forex kann geholfen haben. Vor der Prüfung der Kointegration (oder sogar Paerson39s r), sollte ich zuerst die verschiedenen Verträge mit ihrem Dollarwert multiplizieren, um sie zum Beispiel in Dollar zu bringen, multiplizieren Sie den ES-Vertrag mit 50 und den ENQ um 20. Ich würde dann anwenden Ein Hedge-Verhältnis zu diesen Werten vor dem Testen. Ich habe mich aufgehängt, wenn ich versuche, einen Aktienindex zu einer Währung oder Ware zu vergleichen. Hallo Mike, Wenn der Multiplikator eine Konstante ist (wie es bei einer Zukunft der Fall ist oder ETF an einer US-Börse gehandelt wird), wird das Hedge-Verhältnis automatisch darauf geachtet. Wenn der Multiplikator variiert (z. B. eine Fremdwährung, bei der der Quototwährungsquote nicht USD ist), dann müssen Sie die Zeitreihen mit der FX-Rate wieder in USD umwandeln, da die PampL dieses Paares auf die Zitatwährung lautet. Könnten Sie herausfinden, warum quotFor Futures, die Übernachtungslücke ist offensichtlich. Viele Futures-Kontrakte handeln fast 24 Stunden auf Globex. Gibt es eine quotconsensusquot Definition der offenen und engen in diesen Märkten, um zu definieren, LückenTrading-Strategie 8211 Buy on Gap (EPChan) Dieser Beitrag wird eine Strategie namens Buy on Gap, die von EP Chan in seinem Blog Post 8220das Leben diskutiert wurde zu untersuchen Und Tod einer Strategie8221. Die Strategie ist eine mittlere Rückkehrstrategie, die die schwächsten Bestände in der SampP 500 im Freien zu kaufen sucht und die Positionen am Ende liquidiert. Die Performance der Strategie ist im Bild unten zu sehen, Annualized Sharpe Ratio (Rf0) 2.129124. Von der Post zwei Trading-Kriterium wurden erwähnt: Kaufen Sie die 100 Aktien aus der SampP 500-Konstituenten, die die niedrigsten vorherigen Tage Tiefstand zu den aktuellen Tage Eröffnungspreis haben, vorausgesetzt, dass die oben genannten Rückkehr ist weniger als die 1-fache der 90-Tage-Standardabweichung von Close to Schließen Rückkehr Das Kriterium ist ziemlich spezifisch aber es ist wichtig, flexiblen Code zu schreiben, wo es einfach ist, die Hauptmodellparameter zu ändern, unten ist eine Liste der Variablennamen, die die Parameter im R-Skript angeben: nStocksBuy 8211 Wie viele Aktien kaufen stdLookback 8211 Wieviele Tage blicken wir zurück auf die Standardabweichungsberechnung stdMultiple 8211 Zahl, um die Standardabweichung zu multiplizieren (war 1 im Kriterium 2.), je größer diese Variable ist, desto mehr Bestände, die das Kriterium erfüllen 2. Der Code ist in 5 verschiedene Punkte aufgeteilt Abschnitte Abschnitt 1 . Schleife durch alle aus der Datendatei geladenen Bestände, für jede Aktie berechnen den vorherigen Tag in der Nähe der aktuellen Tage offen (lowOpenRet). Berechnen Sie die Close Close-Rückkehr und berechnen Sie die Standardabweichung (stdClClRet). Berechnen Sie auch die Open-to-Close-Rückkehr für jeden Tag (dayClOpRet), wenn wir uns entscheiden, diesen Tag zu tauschen wäre dies die Rückkehr der Strategie für den Tag. Sektion 2 . Dieser Abschnitt kombiniert Spalten von jedem der einzelnen Bestandsdatenrahmen in große Matrizen, die alle Bestände abdecken. RetMat enthält das lowOpenRet für jede Aktie. StdMat enthält die stdClClRet für alle Aktien, dayretMat enthält die dayClOpRet für alle Bestände. Im Wesentlichen, anstatt viele Variablen zu haben, kombinieren wir sie zu einer großen Matrix. Abschnitt 3. Dies wird prüfen, ob die Matrizen in Abschnitt 2 mit dem Zulassungskriterium übereinstimmen. Dieser Abschnitt erzeugt zwei Matrizen (conditionOne und conditionTwo). Die Matrizen enthalten eine 1 für ein übergebenes Einstiegskriterium und eine 0 für ein fehlgeschlagenes Einstiegskriterium. Sektion 4 . Dies vervielfacht die Bedingung mit der Bedingung, um die Bedingungen zu geben. Da diese Matrizen binär sind, multiplizieren sie die Bereiche, in denen beide Bedingungen vergangen sind (111 dh ein Pass). Dies bedeutet, geben Sie einen Handel. ConditionsMet wird dann als Maske verwendet, es hat 18217s, wenn ein Handel auftreten sollte und 08217s, wenn kein Handel geschehen sollte. So multipliziert man das mit dayClOpRet gibt uns die offenen täglichen Renditen für alle Tage und Aktien, die ein Handel aufgetreten ist. Das Skript geht davon aus, dass das Kapital gleichmäßig zwischen allen Aktien geteilt wird, die bei der offenen gekauft werden, wenn weniger als 100 Aktien die Einreisekriterien erfüllen, dann ist es akzeptabel, weniger zu kaufen. Abschnitt 5 Dieser Abschnitt macht einfache Performance-Analytik und zeichnet die Aktienkurve gegen den SampP 500-Index auf. Auf den Code (beachten Sie die Datendatei wird in Stock Data Download 038 Saving R) generiert: Mögliche zukünftige Modifikationen Fügen Sie kurz die stärksten Aktien hinzu, damit die Strategie marktneutral ist Vary, wie viele Aktien zu halten Vary die Eingangsvariablen (siehe oben) Versuchen Sie eine andere Asset-Klasse, macht diese Arbeit für Forex 4 Gedanken auf ldquo Trading-Strategie 8211 Buy on Gap (EPChan) rdquo In EPChans Blog spricht er über diese Strategie kollabiert, muss der oben genannte Code etwas anders sein als seine Implementierung, da die Performance immer noch OK nach 2008 aussieht Eine weitere plausible erklärung könnte Überlebensvorspannung sein, die Liste der S038P-Bestandteile ist ab 2011 aber EPChan ging im Jahr 2007, wo die Bestandteile anders sind. Zum Beispiel wissen wir, dass Lehman Brothers in dieser Zeit gefaltet hat, aber das ist nicht zurück getestet. Große Analyse Diese Daten haben Überlebensschaden, aber nur zurück bis 2005, ich frage mich, wie viel das würde wirklich ändern die Ergebnisse8230 Hallo GekkoQuant, It8217s wirklich seltsam, dass Ihre Ergebnisse sind anders als die von Chan8217s. Ich habe die Zeile kommentiert, wenn du den Durchschnitt der Standardabweichung hinzufügst und die Ergebnisse nicht viel ändern. Dann habe ich die gleiche Strategie an Bovespa (BVSP) Aktien angewendet, seit ich in Brasilien lebe und mit diesem Markt arbeite. Es sollte ähnliche Ergebnisse im Vergleich zu SampP ergeben, da 8220 diese Strategie eine besondere Ineffizienz im Eröffnungsauktionspreis von Aktien8221 (Chan8217s Worte) ausnutzt. Wir haben nicht so viele Aktien, die bequem zu 8220safely8221 Handel sind, also habe ich ein Maximum von 10 und 20 Aktien getestet, die während des Tages gehalten werden. Für den Zeitraum von Januar 2007 bis heute bekam ich eine kumulative Rückkehr von 7,7 bzw. 4,6. Hallo GekkoQuant Ich habe versucht, ur Strategie für einige Eimer von Aktien, es zeigt gute Leistung. Aber ich habe ein bisschen verwirrt, während ich in der kurzen Seite 8211 8220 die stärksten Aktien versuchte, damit die Strategie marktneutral ist8221. Können Sie bitte ein bisschen über die stärksten Aktien informieren. Meintest du 8211 Aktien mit den niedrigsten vorherigen Tagen Hallo an die aktuellen Tage Op, und die Rückkehr ist mehr als die 1 mal die 90 Tage Standardabweichung von Cl-Cl Rückkehr Hinterlasse eine Antwort Antwort abbrechen